PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFNX с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFNX с QUAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Founders Fund (FIFNX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

FIFNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 февр. 2019 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFNX и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Founders Fund (FIFNX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFNX и QUAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFNX
Fidelity Founders Fund		-6.98%16.34%36.44%33.95%-26.69%19.00%47.20%13.95%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.74%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%18.47%

Доходность по периодам

С начала года, FIFNX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью -2.74%.

FIFNX

1 день
3.49%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-7.30%
1 год
16.00%
3 года*
21.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.50%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.05%
1 год
13.65%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.71%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Founders Fund

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с FIFNX:
FIFNX с FDEGXFIFNX с FXAIXFIFNX с FNSBXFIFNX с FAEGXFIFNX с SPYFIFNX с FBGRXFIFNX с FELG
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP

Сравнение комиссий FIFNX и QUAL

FIFNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

FIFNX
Fidelity Founders Fund
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

FIFNX vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFNX
Ранг доходности на риск FIFNX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFNX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFNX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFNX c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Founders Fund (FIFNX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFNXQUALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.79

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

5.50

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFNX vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFNX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFNX и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFNXQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.75

-0.04

Корреляция

Корреляция между FIFNX и QUAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFNX и QUAL

Дивидендная доходность FIFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности QUAL в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFNX
Fidelity Founders Fund		2.59%2.40%6.31%0.11%2.54%6.17%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FIFNX и QUAL

Максимальная просадка FIFNX за все время составила -32.52%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFNX и QUAL.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFNXQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-34.06%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.52%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-28.23%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-5.97%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-4.15%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.53%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFNX и QUAL

Fidelity Founders Fund (FIFNX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FIFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFNXQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.36%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

9.30%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

17.46%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

17.34%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

18.08%

+4.62%