PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFNX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFNX с FNILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIFNX (Fidelity Founders Fund) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FIFNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIFNX returned 12.84%/yr vs 13.74%/yr for FNILX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIFNX charges 0.90%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FIFNX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIFNX показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 10.70%.

FIFNX

1 день
-0.86%
1 месяц
4.71%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.76%
1 год
22.20%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

FNILX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.37%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.49%
1 год
27.60%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFNX и FNILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFNX
Fidelity Founders Fund		8.23%16.34%36.44%33.95%-26.69%19.00%47.20%13.95%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		10.70%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%17.86%

Correlation

The correlation between FIFNX and FNILX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between FIFNX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Founders Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FIFNX:
FIFNX с FDEGXFIFNX с FXAIXFIFNX с FNSBXFIFNX с FAEGXFIFNX с FBGRXFIFNX с QUALFIFNX с SPY
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FIFNX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFNX
Ранг доходности на риск FIFNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFNX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFNX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFNX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFNXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.33

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.17

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.08

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

14.10

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFNX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFNX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFNX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFNXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.33

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.76

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FIFNX и FNILX

Максимальная просадка FIFNX за все время составила -32.52%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFNX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFNXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-33.76%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-9.01%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-19.08%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-25.40%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.77%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-5.37%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.97%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFNX и FNILX

Fidelity Founders Fund (FIFNX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FIFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFNXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.00%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

9.01%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

11.96%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

17.25%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

20.04%

+2.54%

Сравнение комиссий FIFNX и FNILX

FIFNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFNX и FNILX

Дивидендная доходность FIFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIFNX
Fidelity Founders Fund		2.22%2.40%6.31%0.11%2.54%6.17%0.00%0.09%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FIFNX and FNILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIFNX has higher volatility (4.81%) compared to FNILX (3.00%). In terms of maximum drawdown, FIFNX dropped -32.52% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFNX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор