PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFGX с EIPCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) and EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) are both Commodities funds. Over the past 5 years, FIFGX returned 11.70%/yr vs 14.88%/yr for EIPCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FIFGX charges 0.39%/yr vs 0.66%/yr for EIPCX.

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 45.44%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 22.47%.

FIFGX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
45.44%
6 месяцев
41.16%
1 год
54.21%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

EIPCX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.98%
С начала года
22.47%
6 месяцев
24.66%
1 год
41.92%
3 года*
18.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFGX и EIPCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		45.44%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		22.47%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-0.81%

Correlation

The correlation between FIFGX and EIPCX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.85

The correlation between FIFGX and EIPCX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с VUSBFIFGX с FXAIXFIFGX с VFINXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с AAAZXEIPCX с EAPCXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Доходность на риск

FIFGX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXEIPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.10

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.92

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

5.89

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

21.06

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.02

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.26

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и EIPCX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и EIPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFGXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-54.05%

-38.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-7.26%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.27%

-10.46%

-79.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-18.00%

-74.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-3.91%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-24.24%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.03%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и EIPCX

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFGXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

4.23%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

11.63%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

13.87%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.18%

14.64%

+393.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

334.62%

13.27%

+321.35%

Сравнение комиссий FIFGX и EIPCX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EIPCX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и EIPCX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности EIPCX в 10.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		10.88%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.74%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIFGX and EIPCX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFGX has higher volatility (7.22%) compared to EIPCX (4.23%). In terms of maximum drawdown, FIFGX dropped -92.38% vs EIPCX's -54.05%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFGX и EIPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор