PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFGX с EIPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFGX и EIPCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		37.89%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-0.81%

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 37.89%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 17.35%.

FIFGX

1 день
-1.80%
1 месяц
16.46%
С начала года
37.89%
6 месяцев
37.47%
1 год
38.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с VFINXFIFGX с VUSBFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Сравнение комиссий FIFGX и EIPCX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EIPCX в 0.66%.

EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused

Доходность на риск

FIFGX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXEIPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.27

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.86

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

3.73

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

13.21

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.27

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.12

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.24

-0.21

Корреляция

Корреляция между FIFGX и EIPCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и EIPCX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности EIPCX в 11.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.94%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и EIPCX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFGXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-54.05%

-38.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.15%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-18.00%

-74.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.38%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-24.50%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.58%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и EIPCX

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFGXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

4.39%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

11.78%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

14.82%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.16%

14.64%

+393.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

338.52%

13.30%

+325.22%