PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIFGX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFGX с VUG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIFGX или VUG.

Корреляция

Корреляция между FIFGX и VUG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIFGX:

-0.16

VUG:

0.54

Коэф-т Сортино

FIFGX:

-0.08

VUG:

0.91

Коэф-т Омега

FIFGX:

0.99

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIFGX:

-0.09

VUG:

0.59

Коэф-т Мартина

FIFGX:

-0.42

VUG:

2.00

Индекс Язвы

FIFGX:

5.51%

VUG:

6.73%

Дневная вол-ть

FIFGX:

16.83%

VUG:

24.81%

Макс. просадка

FIFGX:

-29.57%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FIFGX:

-19.74%

VUG:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -5.41%.

FIFGX

С начала года

-0.98%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

0.29%

1 год

-2.75%

5 лет

13.55%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-5.41%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-4.74%

1 год

13.28%

5 лет

16.70%

10 лет

14.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIFGX и VUG

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIFGX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг риск-скорректированной доходности FIFGX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIFGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и VUG

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VUG в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		4.78%4.73%11.40%12.49%35.29%3.10%1.90%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и VUG

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и VUG

Загрузка...