PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIFGX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFGX с FSELX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIFGX или FSELX.

Корреляция

Корреляция между FIFGX и FSELX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIFGX:

-0.17

FSELX:

-0.22

Коэф-т Сортино

FIFGX:

-0.08

FSELX:

-0.03

Коэф-т Омега

FIFGX:

0.99

FSELX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FIFGX:

-0.09

FSELX:

-0.28

Коэф-т Мартина

FIFGX:

-0.43

FSELX:

-0.70

Индекс Язвы

FIFGX:

5.50%

FSELX:

15.73%

Дневная вол-ть

FIFGX:

16.72%

FSELX:

46.34%

Макс. просадка

FIFGX:

-29.57%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FIFGX:

-19.74%

FSELX:

-27.58%

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -18.11%.

FIFGX

С начала года

-0.98%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

0.29%

1 год

-2.30%

5 лет

13.70%

10 лет

N/A

FSELX

С начала года

-18.11%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-24.74%

1 год

-11.09%

5 лет

20.57%

10 лет

14.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIFGX и FSELX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIFGX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг риск-скорректированной доходности FIFGX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIFGX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и FSELX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности FSELX в 4.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		4.78%4.73%11.40%12.49%35.29%3.10%1.90%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		4.87%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и FSELX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) составляет 4.67%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...