Сравнение FIFGX с VFINX
FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) and VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) are both mutual funds - FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity, while VFINX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, FIFGX returned 73.98%/yr vs 13.25%/yr for VFINX. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FIFGX charges 0.39%/yr vs 0.14%/yr for VFINX.
Доходность
Сравнение доходности FIFGX и VFINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIFGX показывает доходность 37.42%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью 13.67%.
FIFGX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 25.64%
- С начала года
- 37.42%
- 1 год
- 42.70%
- 3 года*
- 143.41%
- 5 лет*
- 73.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.88%
VFINX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.98%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 15.23%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIFGX и VFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 37.42% | 7.44% | 6.34% | 781.04% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 13.67% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | 0.04% |
Correlation
The correlation between FIFGX and VFINX is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between FIFGX and VFINX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIFGX vs. VFINX — Ранг доходности на риск
FIFGX
VFINX
Сравнение FIFGX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIFGX | VFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.65 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 11.36 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIFGX и VFINX
Максимальная просадка FIFGX за все время составила -29.47%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и VFINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIFGX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.47% | -55.25% | +25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -8.92% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -18.76% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -24.59% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | 0.00% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -8.26% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.07% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFGX и VFINX
Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIFGX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.13% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 10.33% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 12.94% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 406.32% | 17.04% | +389.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 329.12% | 18.09% | +311.03% |
Сравнение комиссий FIFGX и VFINX
FIFGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFGX и VFINX
Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VFINX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.96% | 5.44% | 4.73% | 1.54% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.94% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
FIFGX and VFINX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIFGX has higher volatility (7.75%) compared to VFINX (4.13%). In terms of maximum drawdown, FIFGX dropped -29.47% vs VFINX's -55.25%.
FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIFGX и VFINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор