PortfoliosLab logo
Сравнение FIFGX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIFGX и VFINX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FIFGX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
59.00%
153.32%
FIFGX
VFINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIFGX:

-0.16

VFINX:

0.51

Коэф-т Сортино

FIFGX:

-0.08

VFINX:

0.88

Коэф-т Омега

FIFGX:

0.99

VFINX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIFGX:

-0.09

VFINX:

0.56

Коэф-т Мартина

FIFGX:

-0.42

VFINX:

2.15

Индекс Язвы

FIFGX:

5.51%

VFINX:

4.85%

Дневная вол-ть

FIFGX:

16.83%

VFINX:

19.36%

Макс. просадка

FIFGX:

-29.57%

VFINX:

-55.25%

Текущая просадка

FIFGX:

-19.74%

VFINX:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -3.39%.


FIFGX

С начала года

-0.98%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

0.29%

1 год

-2.75%

5 лет

13.55%

10 лет

N/A

VFINX

С начала года

-3.39%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.87%

5 лет

15.81%

10 лет

12.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIFGX и VFINX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIFGX и VFINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIFGX
Ранг риск-скорректированной доходности FIFGX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VFINX
Ранг риск-скорректированной доходности VFINX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFINX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIFGX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.16
0.51
FIFGX
VFINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и VFINX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VFINX в 1.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused
4.78%4.73%11.40%12.49%35.29%3.10%1.90%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
1.23%1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и VFINX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.74%
-7.65%
FIFGX
VFINX

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и VFINX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.07%
6.81%
FIFGX
VFINX