Сравнение FIFGX с EAPCX
FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) and EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 5 years, FIFGX returned 11.70%/yr vs 14.60%/yr for EAPCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FIFGX charges 0.39%/yr vs 0.91%/yr for EAPCX.
Доходность
Сравнение доходности FIFGX и EAPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIFGX показывает доходность 45.44%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 22.29%.
FIFGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 45.44%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 54.21%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
EAPCX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 41.38%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам FIFGX и EAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 45.44% | 7.44% | 6.34% | -11.90% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 22.29% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -0.81% |
Correlation
The correlation between FIFGX and EAPCX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between FIFGX and EAPCX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIFGX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск
FIFGX
EAPCX
Сравнение FIFGX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIFGX | EAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.54 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.35 | 5.85 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | 20.87 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIFGX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 3.06 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.00 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.31 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FIFGX и EAPCX
Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и EAPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIFGX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.38% | -52.59% | -39.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -7.22% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.27% | -10.57% | -79.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.38% | -18.05% | -74.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -3.96% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -22.77% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.02% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFGX и EAPCX
Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIFGX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 4.17% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 11.59% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 13.90% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 408.18% | 14.64% | +393.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 334.62% | 13.26% | +321.36% |
Сравнение комиссий FIFGX и EAPCX
FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFGX и EAPCX
Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности EAPCX в 10.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 10.82% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.74% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIFGX and EAPCX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIFGX has higher volatility (7.22%) compared to EAPCX (4.17%). In terms of maximum drawdown, FIFGX dropped -92.38% vs EAPCX's -52.59%.
EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIFGX и EAPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор