PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFGX с DCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFGX и DCMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		37.89%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 37.89%, что значительно выше, чем у DCMSX с доходностью 25.32%.

FIFGX

1 день
-1.80%
1 месяц
16.46%
С начала года
37.89%
6 месяцев
37.47%
1 год
38.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с VFINXFIFGX с VUSBFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI

Сравнение комиссий FIFGX и DCMSX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

FIFGX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXDCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.01

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.61

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

3.66

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

10.31

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.01

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.87

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.09

-0.06

Корреляция

Корреляция между FIFGX и DCMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и DCMSX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности DCMSX в 8.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.94%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и DCMSX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFGXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-60.94%

-31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.24%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-27.93%

-64.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.73%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-32.12%

+17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.28%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и DCMSX

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFGXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

6.52%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

13.15%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

16.46%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.16%

16.17%

+391.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

338.52%

14.44%

+324.08%