Сравнение FIFGX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FIFGX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIFGX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 37.89% | 7.44% | 6.34% | -11.90% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FIFGX показывает доходность 37.89%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.
FIFGX
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 16.46%
- С начала года
- 37.89%
- 6 месяцев
- 37.47%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIFGX и AGG
FIFGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
FIFGX vs. AGG — Ранг доходности на риск
FIFGX
AGG
Сравнение FIFGX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIFGX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.93 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.32 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.76 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 4.89 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIFGX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.93 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.60 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FIFGX и AGG составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFGX и AGG
Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что сопоставимо с доходностью AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.94% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FIFGX и AGG
Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIFGX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.38% | -18.43% | -73.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -2.52% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.38% | -17.82% | -74.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.30% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -2.71% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 0.91% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFGX и AGG
Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIFGX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 1.67% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 2.55% | +13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 4.37% | +17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 408.16% | 6.07% | +402.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 338.52% | 5.39% | +333.13% |