PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFGX с AGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 5 years, FIFGX returned 11.70%/yr vs 0.10%/yr for AGG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FIFGX charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 45.44%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.25%.

FIFGX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
45.44%
6 месяцев
41.16%
1 год
54.21%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

AGG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.14%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFGX и AGG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		45.44%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.25%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.61%

Correlation

The correlation between FIFGX and AGG is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between FIFGX and AGG has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с VUSBFIFGX с FXAIXFIFGX с VFINXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

FIFGX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.34

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.00

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

1.87

+5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

5.73

+9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.34

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.59

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и AGG

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFGXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-18.43%

-73.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-2.76%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.27%

-6.11%

-84.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-17.82%

-74.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-2.14%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-2.71%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

0.90%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и AGG

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFGXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

1.30%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

2.74%

+15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

3.85%

+17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.18%

6.09%

+402.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

334.62%

5.40%

+329.22%

Сравнение комиссий FIFGX и AGG

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и AGG

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности AGG в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.99%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.74%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIFGX and AGG have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFGX has higher volatility (7.22%) compared to AGG (1.30%). In terms of maximum drawdown, FIFGX dropped -92.38% vs AGG's -18.43%.

FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFGX и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор