Сравнение FIFGX с AGG
FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 5 years, FIFGX returned 73.98%/yr vs -0.17%/yr for AGG. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FIFGX charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности FIFGX и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIFGX показывает доходность 37.42%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.13%.
FIFGX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 25.64%
- С начала года
- 37.42%
- 1 год
- 42.70%
- 3 года*
- 143.41%
- 5 лет*
- 73.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.88%
AGG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $928.20M | $842.04M | $823.39M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIFGX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 37.42% | 7.44% | 6.34% | 781.04% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.52% |
Correlation
The correlation between FIFGX and AGG is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between FIFGX and AGG has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIFGX vs. AGG — Ранг доходности на риск
FIFGX
AGG
Сравнение FIFGX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIFGX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.88 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 2.20 | +6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIFGX и AGG
Максимальная просадка FIFGX за все время составила -29.47%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIFGX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.47% | -18.43% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -2.76% | -13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -4.98% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.47% | -17.73% | -11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -2.26% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -2.70% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 1.11% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFGX и AGG
Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIFGX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 1.07% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 3.02% | +15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 3.71% | +18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 406.32% | 6.10% | +400.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 329.12% | 5.41% | +323.71% |
Сравнение комиссий FIFGX и AGG
FIFGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFGX и AGG
Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности AGG в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.04% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.96% | 5.44% | 4.73% | 1.54% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIFGX and AGG have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIFGX has higher volatility (7.75%) compared to AGG (1.07%). In terms of maximum drawdown, FIFGX dropped -29.47% vs AGG's -18.43%.
FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIFGX и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор