PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIEUX с FIUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIEUX с FIUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).

FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и FIUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIEUX и FIUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIEUX
Fidelity Europe Fund		-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		8.42%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%

Доходность по периодам

С начала года, FIEUX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FIEUX уступали акциям FIUIX по среднегодовой доходности: 7.38% против 9.99% соответственно.

FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%

FIUIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.88%
С начала года
8.42%
6 месяцев
-1.19%
1 год
6.94%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Fund

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с FXAIXFIEUX с VOOFIEUX с ISCAXFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELX
Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с SPYFIUIX с FSPTXFIUIX с FPHAX

Сравнение комиссий FIEUX и FIUIX

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FIUIX в 0.60%.

FIEUX
Fidelity Europe Fund
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund

Доходность на риск

FIEUX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIEUX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIEUXFIUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.45

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.67

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.62

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

1.71

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIEUX vs. FIUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FIUIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и FIUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIEUXFIUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.45

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между FIEUX и FIUIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и FIUIX

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FIUIX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.26%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и FIUIX

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и FIUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIEUXFIUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-66.48%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.84%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-16.64%

-21.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-33.51%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-4.58%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-11.78%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.97%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и FIUIX

Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIEUXFIUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.00%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.18%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.37%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.73%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.06%

+0.73%