PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIEUX с EWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIEUX и EWG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIEUX
Fidelity Europe Fund
-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Доходность по периодам

С начала года, FIEUX показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIEUX имеют среднегодовую доходность 7.38%, а акции EWG немного отстают с 7.17%.


FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%

EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Europe Fund

iShares MSCI Germany ETF

Сравнение комиссий FIEUX и EWG

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.


Доходность на риск

FIEUX vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIEUX c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIEUXEWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.49

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.83

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.70

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

2.27

+3.49

FIEUX vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIEUXEWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.49

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.24

+0.19

Корреляция

Корреляция между FIEUX и EWG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и EWG

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности EWG в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIEUX
Fidelity Europe Fund
2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и EWG

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и EWG.


Загрузка...

Показатели просадок


FIEUXEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-67.57%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.54%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-43.44%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-46.80%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-9.78%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-19.28%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.50%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и EWG

Fidelity Europe Fund (FIEUX) и iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеют волатильность 8.35% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIEUXEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

8.28%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.45%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

19.83%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

20.30%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

21.03%

-3.24%