PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIEUX с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIEUX с EWG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FIEUX (Fidelity Europe Fund) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, FIEUX returned 8.58%/yr vs 7.84%/yr for EWG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FIEUX charges 1.06%/yr vs 0.49%/yr for EWG.

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIEUX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции FIEUX превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.84% соответственно.

FIEUX

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
3.04%
С начала года
6.75%
1 год
15.30%
3 года*
15.77%
5 лет*
6.08%
10 лет*
8.58%

EWG

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-3.13%
С начала года
-1.21%
1 год
-0.86%
3 года*
14.23%
5 лет*
6.35%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIEUX и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIEUX
Fidelity Europe Fund		6.75%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.21%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between FIEUX and EWG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.82

The correlation between FIEUX and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Fund

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с FXAIXFIEUX с ISCAXFIEUX с VOOFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELX
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO

Доходность на риск

FIEUX vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIEUX c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIEUXEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.05

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.06

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.06

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

-0.17

+4.88

FIEUX vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа EWG равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и EWG

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIEUXEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-67.57%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.54%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-15.81%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-42.59%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-46.80%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-5.78%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-19.14%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.15%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и EWG

Fidelity Europe Fund (FIEUX) и iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеют волатильность 4.93% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIEUXEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.89%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

15.16%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

17.70%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

20.55%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

20.79%

-3.35%

Сравнение комиссий FIEUX и EWG

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и EWG

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности EWG в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.09%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FIEUX and EWG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIEUX has higher volatility (4.93%) compared to EWG (4.89%). In terms of maximum drawdown, FIEUX dropped -59.96% vs EWG's -67.57%.

FIEUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIEUX и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор