PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIE.TO с FRU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIE.TO с FRU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) is Canada Equities fund tracking the Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD, while FRU.TO (Freehold Royalties Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, FIE.TO returned 11.97%/yr vs 10.97%/yr for FRU.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIE.TO и FRU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIE.TO показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у FRU.TO с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции FIE.TO превзошли акции FRU.TO по среднегодовой доходности: 11.97% против 10.97% соответственно.

FIE.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.66%
6 месяцев
12.58%
1 год
32.54%
3 года*
25.37%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.97%

FRU.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-0.93%
С начала года
19.18%
6 месяцев
19.26%
1 год
53.35%
3 года*
15.98%
5 лет*
21.92%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIE.TO и FRU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		9.66%28.28%27.54%12.58%-14.35%29.02%1.33%18.97%-9.12%12.01%
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		19.18%28.81%0.98%-6.86%45.15%135.56%-23.25%-4.51%-37.74%3.37%

Correlation

The correlation between FIE.TO and FRU.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2010 г.

0.34

The correlation between FIE.TO and FRU.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Freehold Royalties Ltd.

Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO
Часто сравнивают с FRU.TO:
FRU.TO с CNQ.TOFRU.TO с ATD.TOFRU.TO с ALA.TOFRU.TO с BIR.TOFRU.TO с ARCCFRU.TO с POW.TOFRU.TO с ENB.TO

Доходность на риск

FIE.TO vs. FRU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FRU.TO
Ранг доходности на риск FRU.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRU.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRU.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRU.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIE.TO c FRU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIE.TOFRU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
2.83

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.68
3.38

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.47

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

7.62

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

23.32

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIE.TO vs. FRU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIE.TO на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа FRU.TO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIE.TO и FRU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIE.TOFRU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

2.83

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.75

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.31

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.40

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FIE.TO и FRU.TO

Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки FRU.TO в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и FRU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIE.TOFRU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.24%

-86.93%

+44.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-7.03%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-22.21%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-28.41%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-81.39%

+39.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.43%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-22.68%

+17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.29%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FIE.TO и FRU.TO

Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 2.99%, в то время как у Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIE.TOFRU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.80%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

15.37%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

18.97%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

29.31%

-18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

35.31%

-21.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIE.TO и FRU.TO

Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности FRU.TO в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.47%4.81%5.84%6.98%7.31%5.85%7.10%6.65%7.38%6.28%6.59%7.43%
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		6.12%7.11%8.44%7.89%6.13%4.21%5.74%8.72%7.62%4.13%3.81%9.21%

Часто задаваемые вопросы

FIE.TO and FRU.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIE.TO и FRU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор