PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIDZX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDZX и VIMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z
-8.14%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%22.36%32.97%-12.72%28.67%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
-2.80%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, FIDZX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью -2.80%.


FIDZX

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-8.42%
1 год
6.62%
3 года*
9.86%
5 лет*
4.54%
10 лет*

VIMAX

1 день
-0.66%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.30%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FIDZX и VIMAX

FIDZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.


Доходность на риск

FIDZX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDZX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIDZXVIMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.63

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.99

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.73

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

3.39

-2.21

FIDZX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDZX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDZX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIDZXVIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между FIDZX и VIMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDZX и VIMAX

Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности VIMAX в 1.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z
6.06%5.57%0.84%0.46%0.00%3.90%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%0.00%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.53%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и VIMAX

Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и VIMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FIDZXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-58.88%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.77%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-27.55%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-8.13%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-8.17%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.75%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и VIMAX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FIDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIDZXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.23%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

9.43%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

17.58%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

17.63%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.90%

-0.71%