PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIDU returned 14.33%/yr vs 12.60%/yr for XLF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 14.33% против 12.60% соответственно.

FIDU

1 день
1.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
16.21%
6 месяцев
15.88%
1 год
28.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.33%

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		16.21%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between FIDU and XLF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.78

Over the past year, the correlation between FIDU and XLF has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FIDU и XLF

Секторы
FIDU
XLF

Промышленность

92.1%
0.2%

Технологии

6.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%
98.0%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIDU
92.1%
XLF
0.2%

Технологии

FIDU
6.4%
XLF
1.8%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
XLF

-

Сырьевые материалы

FIDU
0.2%
XLF

-

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
XLF
98.0%

Коммунальные услуги

FIDU
0.1%
XLF

-

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
XLF

-

Энергетика

FIDU
0.0%
XLF

-

Здравоохранение

FIDU
0.0%
XLF

-

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

XLF

-

Недвижимость

FIDU

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с VOOFIDU с FXR
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

FIDU vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDUXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.30

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.50

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.29

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

0.77

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDU vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDUXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.30

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.21

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FIDU и XLF

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-82.69%

+40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-14.79%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-15.54%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-25.81%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-42.86%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-6.99%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-20.02%

+15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.68%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и XLF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.21%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

11.24%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

14.63%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

18.66%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

22.17%

-1.87%

Сравнение комиссий FIDU и XLF

И FIDU, и XLF имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и XLF

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.94%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and XLF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (5.27%) compared to XLF (4.21%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, FIDU leads with 14.33% vs 12.60% for XLF. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIDU has performed better with a 14.33% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU and XLF have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.94% for FIDU.

FIDU is categorized as Industrials Equities, while XLF is Financials Equities. FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор