Сравнение FIDU с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
FIDU и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDU и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 6.98% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -8.36% | 20.96% | 13.72% | 30.69% | -13.85% | 22.22% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDU показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 13.67% против 12.45% соответственно.
FIDU
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.67%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDU и XLF
FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIDU vs. XLF — Ранг доходности на риск
FIDU
XLF
Сравнение FIDU c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDU | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.05 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 0.19 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.05 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 0.16 | +9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDU | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.05 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.20 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FIDU и XLF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и XLF
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.02% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FIDU и XLF
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDU | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -82.69% | +40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -14.79% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -25.81% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -42.86% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -11.89% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -20.10% | +15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.96% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и XLF
Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDU | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 4.76% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 11.45% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 19.25% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.69% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 22.18% | -1.98% |