PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с FXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDU с FXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR).

FIDU и FXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDU и FXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		6.98%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции FXR по среднегодовой доходности: 13.67% против 12.42% соответственно.

FIDU

1 день
1.68%
1 месяц
-7.71%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.90%
1 год
28.97%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с SPYFIDU с VOO
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLKFXR с DIA

Сравнение комиссий FIDU и FXR

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Доходность на риск

FIDU vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDUFXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.79

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.30

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.34

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

4.47

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDU vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDUFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.79

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между FIDU и FXR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и FXR

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FXR в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		1.02%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FIDU и FXR

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и FXR.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDUFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-63.81%

+21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-14.42%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-26.85%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-44.71%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-9.74%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-10.40%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.32%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и FXR

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 7.13%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDUFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.59%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

14.07%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

23.47%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

20.38%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

21.83%

-1.63%