Сравнение FIDU с FXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR).
FIDU и FXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDU или FXR.
Основные характеристики
| FIDU | FXR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.75% | 25.64% |
| Дох-ть за 1 год | 43.96% | 46.19% |
| Дох-ть за 3 года | 11.63% | 9.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.41% | 13.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.09% | 11.18% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 5.18 | 4.64 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 14.24 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 14.39% | 16.43% |
| Макс. просадка | -42.31% | -63.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIDU и FXR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и FXR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDU показывает доходность 25.75%, а FXR немного ниже – 25.64%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции FXR по среднегодовой доходности: 12.09% против 11.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDU и FXR
FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIDU c FXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и FXR
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FXR в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.17% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% | 1.55% | 0.31% |
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.69% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.17% | 0.55% | 0.51% | 0.62% | 1.10% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок FIDU и FXR
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и FXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и FXR
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 5.28%, в то время как у First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.