PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с FXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с FXR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) are both Industrials Equities funds - FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index while FXR tracks the StrataQuant Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIDU returned 14.77%/yr vs 13.33%/yr for FXR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.64%/yr for FXR.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции FXR по среднегодовой доходности: 14.77% против 13.33% соответственно.

FIDU

1 день
-2.11%
1 месяц
3.50%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.32%
1 год
28.52%
3 года*
22.24%
5 лет*
13.69%
10 лет*
14.77%

FXR

1 день
-1.51%
1 месяц
1.86%
С начала года
9.23%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.59%
3 года*
15.76%
5 лет*
9.01%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и FXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		17.16%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		9.23%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%

Correlation

The correlation between FIDU and FXR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.95

The correlation between FIDU and FXR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и FXR

Секторы
FIDU
FXR

Промышленность

90.3%
70.5%

Коммунальные услуги

4.1%
0.7%

Технологии

4.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

1.0%
7.5%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
6.2%

Недвижимость

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
0.7%

Финансовые услуги

0.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

FIDU
90.3%
FXR
70.5%

Коммунальные услуги

FIDU
4.1%
FXR
0.7%

Технологии

FIDU
4.0%
FXR
10.3%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
FXR
7.5%

Энергетика

FIDU
0.1%
FXR

-

Сырьевые материалы

FIDU
0.1%
FXR
6.2%

Недвижимость

FIDU
0.0%
FXR

-

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
FXR

-

Здравоохранение

FIDU
0.0%
FXR
0.7%

Финансовые услуги

FIDU
0.0%
FXR
3.4%

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

FXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с VOOFIDU с SPY
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLKFXR с DIA

Доходность на риск

FIDU vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDUFXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.06

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.66

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.51

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

4.70

+4.93

FIDU vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDU и FXR

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и FXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-63.81%

+21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.66%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-26.65%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-26.85%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-44.71%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.67%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-10.34%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.39%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и FXR

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.19%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

15.19%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

19.55%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

20.67%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

21.91%

-1.57%

Сравнение комиссий FIDU и FXR

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и FXR

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FXR в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.94%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.62%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FIDU and FXR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIDU has higher volatility (6.54%) compared to FXR (6.19%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs FXR's -63.81%.

On 10-year performance, FIDU leads with 14.77% vs 13.33% for FXR. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FXR has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIDU has performed better with a 14.77% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

FIDU has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.62% for FXR.

FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while FXR tracks StrataQuant Industrials Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.64% for FXR.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и FXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор