PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с PSCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIDU returned 14.31%/yr vs 6.15%/yr for PSCC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for PSCC.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 14.31% против 6.15% соответственно.

FIDU

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.53%
1 год
26.81%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.31%

PSCC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.21%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.53%
1 год
-5.46%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		14.93%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		5.02%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Correlation

The correlation between FIDU and PSCC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.59

The correlation between FIDU and PSCC shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIDU и PSCC

Секторы
FIDU
PSCC

Промышленность

92.1%
3.0%

Технологии

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
2.9%

Сырьевые материалы

0.2%
3.8%

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

90.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIDU
92.1%
PSCC
3.0%

Технологии

FIDU
6.4%
PSCC

-

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
PSCC
2.9%

Сырьевые материалы

FIDU
0.2%
PSCC
3.8%

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
PSCC

-

Коммунальные услуги

FIDU
0.1%
PSCC

-

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
PSCC

-

Энергетика

FIDU
0.0%
PSCC

-

Здравоохранение

FIDU
0.0%
PSCC

-

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

PSCC
90.4%

Недвижимость

FIDU

-

PSCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с VOOFIDU с FXR
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с IYKPSCC с PSCI

Доходность на риск

FIDU vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDUPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.33

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-0.37

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.36

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

-0.63

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDU vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDUPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

-0.33

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.03

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.32

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FIDU и PSCC

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-33.61%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-15.17%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-23.36%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-23.36%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-33.61%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-18.00%

+16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.97%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

8.68%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и PSCC

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.46%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

10.73%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

16.47%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

18.24%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

19.29%

+1.02%

Сравнение комиссий FIDU и PSCC

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и PSCC

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PSCC в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.95%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.12%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and PSCC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (5.27%) compared to PSCC (4.46%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs PSCC's -33.61%.

On 10-year performance, FIDU leads with 14.31% vs 6.15% for PSCC. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIDU has performed better with a 14.31% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for PSCC.

PSCC has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.95% for FIDU.

FIDU is categorized as Industrials Equities, while PSCC is Consumer Staples Equities. FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.29% for PSCC.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор