Сравнение FIDU с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FIDU и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDU и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDU и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 6.98% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -8.36% | 20.96% | 13.72% | 30.69% | -13.85% | 22.22% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDU показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 13.67% против 2.78% соответственно.
FIDU
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.67%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDU и FBND
FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FIDU vs. FBND — Ранг доходности на риск
FIDU
FBND
Сравнение FIDU c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDU | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.03 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.44 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.69 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 5.25 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDU | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.03 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.17 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FIDU и FBND составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и FBND
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.02% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FIDU и FBND
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDU | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -17.25% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -2.79% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -17.25% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -17.25% | -25.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -1.80% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -3.38% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.90% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и FBND
Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDU | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 1.66% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 2.62% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 4.44% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 5.90% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 6.08% | +14.12% |