PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDSX с FRBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDSX с FRBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDSX (Fidelity Select Financial Services Portfolio) and FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FIDSX returned 12.65%/yr vs 9.65%/yr for FRBAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIDSX charges 0.73%/yr vs 1.22%/yr for FRBAX.

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и FRBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDSX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у FRBAX с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции FIDSX превзошли акции FRBAX по среднегодовой доходности: 12.65% против 9.65% соответственно.

FIDSX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-4.00%
1 год
2.96%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.65%

FRBAX

1 день
1.72%
1 месяц
1.46%
С начала года
7.78%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.80%
3 года*
23.35%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDSX и FRBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		-2.20%9.33%32.82%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		7.78%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%

Correlation

The correlation between FIDSX and FRBAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1992 г.

0.90

The correlation between FIDSX and FRBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Financial Services Portfolio

John Hancock Regional Bank Fund

Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с VT
Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с ICFSXFRBAX с FLCFRBAX с RPFGXFRBAX с FSRBXFRBAX с BTOFRBAX с FSPCX

Доходность на риск

FIDSX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDSX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDSXFRBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.25

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.81

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

1.87

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

4.96

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDSX vs. FRBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FRBAX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и FRBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDSXFRBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.25

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.20

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и FRBAX

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и FRBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDSXFRBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-67.55%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-14.22%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-25.26%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-46.15%

+21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.48%

-52.24%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-4.09%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-12.29%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

5.36%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и FRBAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) составляет 3.43%, в то время как у John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDSXFRBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.23%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

14.50%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

21.39%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

26.53%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

29.31%

-5.64%

Сравнение комиссий FIDSX и FRBAX

FIDSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FRBAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и FRBAX

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FRBAX в 8.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		1.48%1.70%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.16%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%

Часто задаваемые вопросы

FIDSX and FRBAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRBAX has higher volatility (5.23%) compared to FIDSX (3.43%). In terms of maximum drawdown, FIDSX dropped -74.26% vs FRBAX's -67.55%.

FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDSX и FRBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор