PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDSX с FINSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDSX с FINSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDSX (Fidelity Select Financial Services Portfolio) and FINSX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class I) are both mutual funds - FIDSX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while FINSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIDSX returned 12.65%/yr vs 16.55%/yr for FINSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDSX charges 0.73%/yr vs 0.68%/yr for FINSX.

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и FINSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDSX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у FINSX с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции FIDSX уступали акциям FINSX по среднегодовой доходности: 12.65% против 16.55% соответственно.

FIDSX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-4.00%
1 год
2.96%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.65%

FINSX

1 день
0.04%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.55%
6 месяцев
12.72%
1 год
28.11%
3 года*
27.39%
5 лет*
15.52%
10 лет*
16.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDSX и FINSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		-2.20%9.33%32.82%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I		9.55%21.56%35.26%36.28%-26.40%24.72%23.94%29.44%-4.38%28.40%

Correlation

The correlation between FIDSX and FINSX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FIDSX and FINSX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Financial Services Portfolio

Fidelity Advisor New Insights Fund Class I

Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с VT
Часто сравнивают с FINSX:
FINSX с FCNTXFINSX с FAGCXFINSX с FSKAXFINSX с SCHXFINSX с FSELXFINSX с SEEGXFINSX с VUG

Доходность на риск

FIDSX vs. FINSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FINSX
Ранг доходности на риск FINSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDSX c FINSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDSXFINSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
2.03

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.79

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.76

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

12.30

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDSX vs. FINSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FINSX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и FINSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDSXFINSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.03

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и FINSX

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки FINSX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и FINSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDSXFINSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-48.25%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-10.39%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-20.52%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-31.85%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.48%

-31.95%

-13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-0.37%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-6.79%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

2.33%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и FINSX

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity Advisor New Insights Fund Class I (FINSX) имеют волатильность 3.43% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDSXFINSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.52%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

10.80%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

14.18%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

19.03%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

19.28%

+4.39%

Сравнение комиссий FIDSX и FINSX

FIDSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FINSX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и FINSX

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FINSX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		1.48%1.70%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%
FINSX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class I		8.05%8.45%5.56%6.12%16.70%12.20%7.89%6.56%13.73%7.73%5.18%4.59%

Часто задаваемые вопросы

FIDSX and FINSX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINSX has higher volatility (3.52%) compared to FIDSX (3.43%). In terms of maximum drawdown, FIDSX dropped -74.26% vs FINSX's -48.25%.

FINSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDSX и FINSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор