Сравнение FIDPX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
FIDPX управляется Federated. Фонд был запущен 8 февр. 2015 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDPX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDPX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 3.54% | 34.77% | -2.40% | 15.20% | -3.10% | 6.20% | 6.81% | 22.76% | -9.16% | 13.54% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDPX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции FIDPX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.65% против 10.15% соответственно.
FIDPX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 7.65%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDPX и PZRIX
FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIDPX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
FIDPX
PZRIX
Сравнение FIDPX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDPX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.67 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.39 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.09 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 14.29 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.67 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FIDPX и PZRIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDPX и PZRIX
Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 4.13% | 3.48% | 5.12% | 4.47% | 4.38% | 4.54% | 3.91% | 4.32% | 5.23% | 4.63% | 4.65% | 3.92% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIDPX и PZRIX
Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -43.53% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -10.68% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -30.85% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -43.53% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -5.20% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -9.00% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.45% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDPX и PZRIX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FIDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDPX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.45% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.92% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 14.17% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 15.85% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.02% | -1.99% |