Сравнение FIDPX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
FIDPX управляется Federated. Фонд был запущен 8 февр. 2015 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDPX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDPX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 4.62% | 34.77% | -2.40% | 15.20% | -3.10% | 6.20% | 6.81% | 22.76% | -9.16% | 13.54% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 9.33% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDPX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции FIDPX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 7.76% против 9.96% соответственно.
FIDPX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 7.76%
GTMIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDPX и GTMIX
FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
FIDPX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
FIDPX
GTMIX
Сравнение FIDPX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDPX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.74 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.48 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.53 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.77 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 17.74 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.74 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FIDPX и GTMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDPX и GTMIX
Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности GTMIX в 20.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 4.08% | 3.48% | 5.12% | 4.47% | 4.38% | 4.54% | 3.91% | 4.32% | 5.23% | 4.63% | 4.65% | 3.92% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.52% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FIDPX и GTMIX
Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -58.31% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -9.02% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -28.81% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -40.32% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -3.71% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -12.75% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.39% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDPX и GTMIX
Текущая волатильность для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) составляет 5.14%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FIDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.48% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.58% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 15.53% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 14.90% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.06% | -1.03% |