Сравнение FIDPX с GTMIX
FIDPX (Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FIDPX returned 7.26%/yr vs 10.11%/yr for GTMIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDPX charges 0.00%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности FIDPX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDPX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции FIDPX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 7.26% против 10.11% соответственно.
FIDPX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 7.26%
GTMIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам FIDPX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 1.27% | 34.77% | -2.40% | 15.20% | -3.10% | 6.20% | 6.81% | 22.76% | -9.16% | 13.54% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 13.73% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Correlation
The correlation between FIDPX and GTMIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between FIDPX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDPX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
FIDPX
GTMIX
Сравнение FIDPX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDPX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.54 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.87 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 18.77 | -16.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 3.00 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FIDPX и GTMIX
Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -58.31% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -7.90% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -14.11% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -28.81% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -40.32% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -0.80% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -12.68% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.05% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDPX и GTMIX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FIDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDPX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.31% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.69% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 12.85% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 14.93% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 16.05% | -1.00% |
Сравнение комиссий FIDPX и GTMIX
FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDPX и GTMIX
Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности GTMIX в 19.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 4.94% | 3.48% | 5.12% | 4.47% | 4.38% | 4.54% | 3.91% | 4.32% | 5.23% | 4.63% | 4.65% | 3.92% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 19.73% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
FIDPX and GTMIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDPX has higher volatility (4.28%) compared to GTMIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FIDPX dropped -31.28% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDPX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор