PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDPX с FGSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDPX с FGSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX).

FIDPX управляется Federated. Фонд был запущен 8 февр. 2015 г.. FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDPX и FGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDPX и FGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		3.54%34.77%-2.40%15.20%-3.10%6.20%6.81%22.76%-9.16%13.54%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		-6.56%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%

Доходность по периодам

С начала года, FIDPX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции FIDPX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 7.65% против 13.87% соответственно.

FIDPX

1 день
1.41%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.54%
6 месяцев
7.88%
1 год
22.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
9.17%
10 лет*
7.65%

FGSAX

1 день
3.29%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.71%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.60%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FIDPX:
FIDPX с SPYFIDPX с FTBFXFIDPX с FOCPXFIDPX с BNDFIDPX с ISCAXFIDPX с BEARXFIDPX с EPDIX
Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с XMMOFGSAX с VLIFXFGSAX с VIMAX

Сравнение комиссий FIDPX и FGSAX

FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.

FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

Доходность на риск

FIDPX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDPX
Ранг доходности на риск FIDPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDPX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDPXFGSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.57

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.97

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.65

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

2.04

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDPX vs. FGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDPX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FGSAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDPX и FGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDPXFGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.57

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между FIDPX и FGSAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDPX и FGSAX

Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности FGSAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		4.13%3.48%5.12%4.47%4.38%4.54%3.91%4.32%5.23%4.63%4.65%3.92%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		5.27%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%

Просадки

Сравнение просадок FIDPX и FGSAX

Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и FGSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDPXFGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-66.17%

+34.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-13.73%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-35.79%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-37.19%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-10.89%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-16.19%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.41%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDPX и FGSAX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) составляет 6.07%, в то время как у Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FIDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDPXFGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.50%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

14.19%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

20.64%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

22.43%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

22.32%

-7.29%