PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDLX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDLX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%31.90%-8.31%13.58%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%4.99%

Доходность по периодам

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
22.06%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с QRVLXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий FIDLX и PSECX

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Доходность на риск

FIDLX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDLXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.63

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.00

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

4.41

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDLX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDLXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.63

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Корреляция

Корреляция между FIDLX и PSECX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и PSECX

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности PSECX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%0.00%0.00%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и PSECX

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDLXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-31.13%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.36%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-18.47%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-6.09%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.90%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.10%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и PSECX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 0.00%, в то время как у 1789 Growth and Income Fund (PSECX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDLXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.54%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

7.74%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

13.18%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

11.92%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

13.18%

+5.88%