PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDLX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDLX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%31.90%-8.31%13.58%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%16.94%

Доходность по периодам

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.11%
1 год
22.64%
3 года*
20.71%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FIDLX и FSKAX

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FIDLX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDLXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.83

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.29

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

5.05

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDLX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDLXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.83

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.59

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.78

-0.05

Корреляция

Корреляция между FIDLX и FSKAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и FSKAX

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и FSKAX

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDLXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-35.01%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.42%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-25.39%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-8.92%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.05%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.57%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDLXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.42%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

9.40%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

18.50%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.38%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

18.42%

+0.65%