Сравнение FIDKX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
FIDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDKX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDKX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDKX Fidelity International Discovery Fund Class K | -2.04% | 27.70% | 11.03% | 14.30% | -24.73% | 11.18% | 21.55% | 27.66% | -17.06% | 30.27% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDKX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции FIDKX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 8.24% против 8.87% соответственно.
FIDKX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 8.24%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDKX и FSGEX
FIDKX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
FIDKX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
FIDKX
FSGEX
Сравнение FIDKX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDKX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.70 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.26 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.36 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 9.13 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDKX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FIDKX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDKX и FSGEX
Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDKX Fidelity International Discovery Fund Class K | 7.15% | 7.00% | 3.01% | 2.02% | 0.47% | 11.39% | 3.78% | 2.43% | 4.00% | 4.02% | 1.96% | 0.01% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FIDKX и FSGEX
Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDKX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.79% | -34.74% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -11.24% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.47% | -29.66% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -34.74% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -8.59% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -8.51% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.90% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDKX и FSGEX
Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDKX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 7.91% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 11.22% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 16.32% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 15.20% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.14% | +0.71% |