Сравнение FIDJX с FTZIX
FIDJX (Fidelity SAI Sustainable Sector Fund) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, FIDJX returned 22.61%/yr vs 28.15%/yr for FTZIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FIDJX charges 0.44%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.
Доходность
Сравнение доходности FIDJX и FTZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDJX показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 21.73%.
FIDJX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTZIX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 21.73%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDJX и FTZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | 13.15% | 17.55% | 23.85% | 31.66% | -10.52% |
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 21.73% | 22.63% | 25.31% | 27.18% | -7.70% |
Correlation
The correlation between FIDJX and FTZIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between FIDJX and FTZIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDJX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск
FIDJX
FTZIX
Сравнение FIDJX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDJX | FTZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.85 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 18.71 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDJX и FTZIX
Максимальная просадка FIDJX за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDJX и FTZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDJX | FTZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.43% | -37.22% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -9.03% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -18.65% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.01% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -6.46% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.33% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDJX и FTZIX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеют волатильность 5.79% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDJX | FTZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.52% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 13.51% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 16.81% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 19.54% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 22.33% | -4.12% |
Сравнение комиссий FIDJX и FTZIX
FIDJX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDJX и FTZIX
Дивидендная доходность FIDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности FTZIX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | 0.53% | 0.60% | 1.74% | 0.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 0.04% | 0.05% | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
FIDJX and FTZIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDJX has higher volatility (5.79%) compared to FTZIX (5.52%). In terms of maximum drawdown, FIDJX dropped -20.43% vs FTZIX's -37.22%.
FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDJX и FTZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор