PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDJX с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDJX с ESGE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIDJX (Fidelity SAI Sustainable Sector Fund) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both funds - FIDJX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. FIDJX is actively managed, while ESGE is passively managed. Over the past 3 years, FIDJX returned 22.61%/yr vs 23.11%/yr for ESGE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDJX charges 0.44%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности FIDJX и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDJX показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 23.87%.

FIDJX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.25%
С начала года
13.15%
6 месяцев
11.83%
1 год
29.72%
3 года*
22.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGE

1 день
1.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.87%
6 месяцев
24.48%
1 год
42.78%
3 года*
23.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDJX и ESGE

2026 (YTD)2025202420232022
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund		13.15%17.55%23.85%31.66%-10.52%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		23.87%35.86%6.63%9.51%-10.03%

Correlation

The correlation between FIDJX and ESGE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г.

0.68

The correlation between FIDJX and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Sector Fund

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с FIDJX:
FIDJX с SOXXFIDJX с DFSIXFIDJX с FGRTXFIDJX с FSSGXFIDJX с FRDMFIDJX с FEQHXFIDJX с FCNTX
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

FIDJX vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDJX
Ранг доходности на риск FIDJX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDJX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDJX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDJX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDJX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDJX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDJX c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDJXESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.90

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.46

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.09

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

11.44

+4.76

FIDJX vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDJX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDJX и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDJX и ESGE

Максимальная просадка FIDJX за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDJX и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDJXESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.43%

-41.07%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-13.90%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-16.71%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-4.38%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-14.40%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.75%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDJX и ESGE

Текущая волатильность для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) составляет 5.79%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что FIDJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDJXESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

11.89%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

20.66%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

22.64%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

19.71%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

20.19%

-1.98%

Сравнение комиссий FIDJX и ESGE

FIDJX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDJX и ESGE

Дивидендная доходность FIDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ESGE в 2.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.09%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund		0.53%0.60%1.74%0.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIDJX and ESGE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (11.89%) compared to FIDJX (5.79%). In terms of maximum drawdown, FIDJX dropped -20.43% vs ESGE's -41.07%.

FIDJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDJX и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор