Сравнение FIDJX с AVLV
FIDJX (Fidelity SAI Sustainable Sector Fund) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both funds - FIDJX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, FIDJX returned 22.61%/yr vs 22.82%/yr for AVLV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FIDJX charges 0.44%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности FIDJX и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDJX показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.54%.
FIDJX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDJX и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | 13.15% | 17.55% | 23.85% | 31.66% | -10.52% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 21.54% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -2.01% |
Correlation
The correlation between FIDJX and AVLV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between FIDJX and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDJX vs. AVLV — Ранг доходности на риск
FIDJX
AVLV
Сравнение FIDJX c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDJX | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.55 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 6.05 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 23.94 | -7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDJX и AVLV
Максимальная просадка FIDJX за все время составила -20.43%, примерно равная максимальной просадке AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDJX и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDJX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.43% | -19.50% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -6.39% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -19.50% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.51% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.89% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.61% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDJX и AVLV
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FIDJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDJX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.89% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 9.40% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 12.60% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 17.32% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 17.32% | +0.89% |
Сравнение комиссий FIDJX и AVLV
FIDJX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDJX и AVLV
Дивидендная доходность FIDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности AVLV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | 0.53% | 0.60% | 1.74% | 0.52% | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDJX and AVLV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDJX has higher volatility (5.79%) compared to AVLV (3.89%). In terms of maximum drawdown, FIDJX dropped -20.43% vs AVLV's -19.50%.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDJX и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор