PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

FIDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		-0.82%11.29%20.67%19.17%-25.25%10.63%36.52%36.54%-4.45%22.27%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%9.33%

Доходность по периодам

С начала года, FIDGX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

FIDGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.26%
1 год
24.18%
3 года*
13.98%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FIDGX:
FIDGX с FCPGXFIDGX с FBCGFIDGX с ANOIXFIDGX с FSSNXFIDGX с VGTFIDGX с POAGXFIDGX с FSSZX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий FIDGX и NEAGX

FIDGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

Доходность на риск

FIDGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDGX
Ранг доходности на риск FIDGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.14

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.71

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

4.27

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

15.19

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDGX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.14

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между FIDGX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDGX и NEAGX

Дивидендная доходность FIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		6.36%6.31%1.49%0.00%0.00%19.26%8.17%5.27%14.38%6.92%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок FIDGX и NEAGX

Максимальная просадка FIDGX за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-41.80%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-14.01%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-36.31%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.75%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-8.72%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.93%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDGX и NEAGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) составляет 9.91%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что FIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

11.64%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

19.84%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

28.93%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

24.33%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

23.90%

-0.54%