PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIDGX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDGX с FCPGX

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

FIDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDGX или FCPGX.

Корреляция

Корреляция между FIDGX и FCPGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FIDGX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.07%
15.02%
FIDGX
FCPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDGX:

1.20

FCPGX:

1.19

Коэф-т Сортино

FIDGX:

1.71

FCPGX:

1.70

Коэф-т Омега

FIDGX:

1.21

FCPGX:

1.21

Коэф-т Кальмара

FIDGX:

0.85

FCPGX:

0.84

Коэф-т Мартина

FIDGX:

5.88

FCPGX:

5.84

Индекс Язвы

FIDGX:

4.05%

FCPGX:

4.06%

Дневная вол-ть

FIDGX:

19.89%

FCPGX:

19.90%

Макс. просадка

FIDGX:

-46.70%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

FIDGX:

-11.22%

FCPGX:

-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FIDGX на уровне 5.08% и FCPGX на уровне 5.08%.

FIDGX

С начала года

5.08%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

15.07%

1 год

22.81%

5 лет

4.78%

10 лет

N/A

FCPGX

С начала года

5.08%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

15.02%

1 год

22.73%

5 лет

4.66%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIDGX и FCPGX

FIDGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z
График комиссии FIDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDGX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDGX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDGX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDGX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDGX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.201.19
Коэффициент Сортино FIDGX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.711.70
Коэффициент Омега FIDGX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.21
Коэффициент Кальмара FIDGX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.850.84
Коэффициент Мартина FIDGX, с текущим значением в 5.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.885.84
FIDGX
FCPGX

Показатель коэффициента Шарпа FIDGX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDGX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.20
1.19
FIDGX
FCPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDGX и FCPGX

Дивидендная доходность FIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FCPGX в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		1.03%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		0.91%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок FIDGX и FCPGX

Максимальная просадка FIDGX за все время составила -46.70%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDGX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.22%
-11.56%
FIDGX
FCPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDGX и FCPGX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеют волатильность 5.30% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.30%
5.28%
FIDGX
FCPGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab