PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDGX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDGX с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - FIDGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 5 years, FIDGX returned 8.18%/yr vs 22.01%/yr for VGT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDGX charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности FIDGX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDGX показывает доходность 18.00%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

FIDGX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.00%
6 месяцев
14.60%
1 год
37.29%
3 года*
20.73%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDGX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		18.00%11.29%20.67%19.17%-25.25%10.63%36.52%36.54%-4.45%22.27%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%27.90%

Correlation

The correlation between FIDGX and VGT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.79

The correlation between FIDGX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDGX и VGT

Секторы
FIDGX
VGT

Здравоохранение

27.9%
0.0%

Промышленность

25.8%
0.4%

Технологии

18.2%
98.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
0.1%

Финансовые услуги

6.7%
0.5%

Энергетика

3.1%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
0.5%

Недвижимость

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Здравоохранение

FIDGX
27.9%
VGT
0.0%

Промышленность

FIDGX
25.8%
VGT
0.4%

Технологии

FIDGX
18.2%
VGT
98.5%

Потребительский циклический сектор

FIDGX
9.7%
VGT
0.1%

Финансовые услуги

FIDGX
6.7%
VGT
0.5%

Энергетика

FIDGX
3.1%
VGT
0.3%

Потребительский защитный сектор

FIDGX
3.1%
VGT

-

Сырьевые материалы

FIDGX
2.8%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

FIDGX
1.3%
VGT
0.5%

Недвижимость

FIDGX
1.1%
VGT

-

Коммунальные услуги

FIDGX
0.5%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FIDGX:
FIDGX с FBCGFIDGX с FSSNXFIDGX с FCPGXFIDGX с ANOIXFIDGX с POAGXFIDGX с FSSZXFIDGX с ^GSPC
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

FIDGX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDGX
Ранг доходности на риск FIDGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDGX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDGXVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.85

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.54

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.57

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

11.41

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDGX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDGX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDGX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDGXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.85

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.88

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.68

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FIDGX и VGT

Максимальная просадка FIDGX за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDGX и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDGXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-54.63%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-16.40%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-27.23%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-35.07%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.35%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-7.95%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

5.13%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDGX и VGT

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.51% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDGXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.51%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

16.09%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

20.55%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

25.17%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

24.60%

-1.27%

Сравнение комиссий FIDGX и VGT

FIDGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDGX и VGT

Дивидендная доходность FIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		5.34%6.31%1.49%0.00%0.00%19.26%8.17%5.27%14.38%6.92%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FIDGX and VGT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to FIDGX (6.51%). In terms of maximum drawdown, FIDGX dropped -38.99% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDGX и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор