PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDGX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDGX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

FIDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDGX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDGX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		-0.82%11.29%20.67%19.17%-25.25%10.63%36.52%36.54%-4.45%22.27%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%23.38%

Доходность по периодам

С начала года, FIDGX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%.

FIDGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.26%
1 год
24.18%
3 года*
13.98%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FIDGX:
FIDGX с FCPGXFIDGX с FBCGFIDGX с ANOIXFIDGX с FSSNXFIDGX с VGTFIDGX с POAGXFIDGX с FSSZX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий FIDGX и KSCOX

FIDGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

Доходность на риск

FIDGX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDGX
Ранг доходности на риск FIDGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDGX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDGXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.33

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.65

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.42

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

0.69

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDGX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDGX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDGX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDGXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.33

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.58

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.61

-0.09

Корреляция

Корреляция между FIDGX и KSCOX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDGX и KSCOX

Дивидендная доходность FIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		6.36%6.31%1.49%0.00%0.00%19.26%8.17%5.27%14.38%6.92%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDGX и KSCOX

Максимальная просадка FIDGX за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDGX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDGXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-70.09%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-24.29%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-33.10%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-9.92%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-14.89%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

14.85%

-11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDGX и KSCOX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что FIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDGXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

7.98%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

19.42%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

28.84%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

27.74%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

25.84%

-2.48%