PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDFX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDFX с VVOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FIDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDFX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDFX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z		4.39%13.16%14.66%22.69%-10.52%34.11%1.15%23.72%-18.82%13.56%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		6.62%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%11.71%

Доходность по периодам

С начала года, FIDFX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 6.62%.

FIDFX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
4.39%
6 месяцев
8.85%
1 год
21.39%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

VVOAX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
6.62%
6 месяцев
11.87%
1 год
32.52%
3 года*
25.99%
5 лет*
16.84%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FIDFX:
FIDFX с FXAIXFIDFX с FMDGXFIDFX с ACLAXFIDFX с ACMVXFIDFX с AMDVXFIDFX с ARFFXFIDFX с CISMX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FIDFX и VVOAX

FIDFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z

Доходность на риск

FIDFX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDFX
Ранг доходности на риск FIDFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDFX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDFXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.54

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.07

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.31

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

9.79

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDFX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDFX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDFX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDFXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.54

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между FIDFX и VVOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDFX и VVOAX

Дивидендная доходность FIDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности VVOAX в 9.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z		7.57%8.32%10.60%1.30%13.40%1.43%2.11%2.03%15.16%9.15%0.00%0.00%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.78%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FIDFX и VVOAX

Максимальная просадка FIDFX за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDFX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDFXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-62.08%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-9.21%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-24.05%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-6.20%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-11.80%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.56%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDFX и VVOAX

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 6.45% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDFXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.77%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

14.27%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

22.91%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

21.05%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

24.19%

-2.47%