Сравнение FIDFX с CISMX
FIDFX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z) and CISMX (Clarkston Partners Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FIDFX returned 14.97%/yr vs 1.70%/yr for CISMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FIDFX charges 0.45%/yr vs 1.00%/yr for CISMX.
Доходность
Сравнение доходности FIDFX и CISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDFX показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью 10.47%.
FIDFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 18.20%
- С начала года
- 26.11%
- 1 год
- 38.32%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- —
CISMX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 11.62%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 6.96%
Сравнение доходности по годам FIDFX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDFX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z | 26.11% | 13.16% | 14.66% | 22.69% | -10.52% | 34.11% | 1.15% | 23.72% | -18.82% | 13.56% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 10.47% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.06% |
Correlation
The correlation between FIDFX and CISMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between FIDFX and CISMX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDFX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
FIDFX
CISMX
Сравнение FIDFX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDFX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.12 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.15 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | 2.49 | +12.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDFX и CISMX
Максимальная просадка FIDFX за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDFX и CISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDFX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -33.80% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -10.54% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -21.19% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -21.19% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.45% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -6.75% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.84% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDFX и CISMX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) составляет 3.99%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что FIDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDFX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 7.95% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 14.22% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 18.42% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 17.73% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.35% | +3.23% |
Сравнение комиссий FIDFX и CISMX
FIDFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDFX и CISMX
Дивидендная доходность FIDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности CISMX в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.21% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
FIDFX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z | 6.27% | 8.32% | 10.60% | 1.30% | 13.40% | 1.43% | 2.11% | 2.03% | 15.16% | 9.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDFX and CISMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CISMX has higher volatility (7.95%) compared to FIDFX (3.99%). In terms of maximum drawdown, FIDFX dropped -44.98% vs CISMX's -33.80%.
FIDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDFX и CISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор