Сравнение FIDEX с YFSIX

С начала года, FIDEX показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIDEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIDEX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDEX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FIDEX и YFSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и YFSIX.

Текущая волатильность для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) составляет 5.28%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FIDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.