PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDEX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDEX с VSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

FIDEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDEX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDEX и VSTSX

2026 (YTD)2025202420232022
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		-7.20%15.80%21.44%24.99%-8.88%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, FIDEX показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

FIDEX

1 день
-0.94%
1 месяц
-9.12%
С начала года
-7.20%
6 месяцев
-3.51%
1 год
18.64%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FIDEX:
FIDEX с RSPFIDEX с FNILXFIDEX с FSPSXFIDEX с POGSXFIDEX с SGOIXFIDEX с YFSIXFIDEX с FCNTX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий FIDEX и VSTSX

FIDEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

FIDEX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDEX
Ранг доходности на риск FIDEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDEX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDEX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDEXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

7.25

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDEX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDEX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDEX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDEXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Корреляция

Корреляция между FIDEX и VSTSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDEX и VSTSX

Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		1.69%1.64%1.87%0.46%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FIDEX и VSTSX

Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDEXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-34.97%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.41%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-6.21%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.97%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.59%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDEX и VSTSX

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.28% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDEXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.49%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

9.79%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

18.61%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

17.37%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.86%

-0.32%