Сравнение FIDAX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDAX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDAX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | -7.63% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDAX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FIDAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.71% против 13.99% соответственно.
FIDAX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.71%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDAX и VTCLX
FIDAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
FIDAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
FIDAX
VTCLX
Сравнение FIDAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDAX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.98 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.50 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.52 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 7.35 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.98 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FIDAX и VTCLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDAX и VTCLX
Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.17%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 52.17% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок FIDAX и VTCLX
Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.42% | -55.18% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.20% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.89% | -24.98% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -34.56% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -6.12% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -7.61% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.53% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDAX и VTCLX
John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.38% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.42% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 9.68% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 18.43% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 17.23% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 18.26% | +3.75% |