Сравнение FIDAX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDAX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDAX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | -9.90% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDAX показывает доходность -9.90%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции FIDAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.12% соответственно.
FIDAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.43%
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDAX и VFAIX
FIDAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
FIDAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
FIDAX
VFAIX
Сравнение FIDAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDAX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.08 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 0.25 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.02 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.07 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FIDAX и VFAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDAX и VFAIX
Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.48%, что больше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 53.48% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIDAX и VFAIX
Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.42% | -78.64% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.72% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.89% | -25.71% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -44.37% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -13.82% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -18.69% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.86% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDAX и VFAIX
John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDAX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.20% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 11.53% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 19.86% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 19.40% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 22.62% | -0.62% |