Сравнение FIDAX с FSPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).
FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDAX и FSPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDAX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | -7.63% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDAX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции FIDAX уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 9.71% против 11.90% соответственно.
FIDAX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.71%
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDAX и FSPCX
FIDAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.
Доходность на риск
FIDAX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
FIDAX
FSPCX
Сравнение FIDAX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDAX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.48 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | -0.54 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.69 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.26 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDAX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.48 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FIDAX и FSPCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDAX и FSPCX
Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.17%, что больше доходности FSPCX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 52.17% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок FIDAX и FSPCX
Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, примерно равная максимальной просадке FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и FSPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDAX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.42% | -69.48% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -11.69% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.89% | -16.65% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -43.68% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -9.36% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -9.71% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 6.39% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDAX и FSPCX
John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDAX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.25% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 11.13% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 18.92% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 17.47% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 20.07% | +1.94% |