Сравнение FID с PATN
FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, FID returned 21.06% vs 55.33% for PATN. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FID charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for PATN.
Доходность
Сравнение доходности FID и PATN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 31.99%.
FID
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.80%
PATN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- 21.30%
- С начала года
- 31.99%
- 1 год
- 55.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $225.62K | $252.05K | $347.70K | |
| $6.38M | $4.65M | $3.83M |
Сравнение доходности по годам FID и PATN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 12.42% | 32.07% | -4.40% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 31.99% | 40.01% | -1.73% |
Correlation
The correlation between FID and PATN is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between FID and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FID и PATN
Секторы
FID
PATN
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Энергетика
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
FID
PATN
Коммунальные услуги
FID
PATN
-
Промышленность
FID
PATN
Коммуникационные услуги
FID
PATN
Недвижимость
FID
PATN
-
Энергетика
FID
PATN
Технологии
FID
PATN
Сырьевые материалы
FID
PATN
Потребительский циклический сектор
FID
PATN
Потребительский защитный сектор
FID
PATN
Здравоохранение
FID
PATN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FID vs. PATN — Ранг доходности на риск
FID
PATN
Сравнение FID c PATN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FID | PATN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.86 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 12.00 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FID и PATN
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и PATN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FID | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -16.77% | -23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -14.40% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -7.05% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -3.46% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.62% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и PATN
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 2.52%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FID | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 8.24% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 22.98% | -14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 25.41% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 22.72% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 22.72% | -3.91% |
Сравнение комиссий FID и PATN
FID берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и PATN
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PATN в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.03% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.65% | 2.25% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FID and PATN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATN has higher volatility (8.24%) compared to FID (2.52%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs PATN's -16.77%.
On 1-year performance, PATN leads with 55.33% vs 21.06% for FID. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PATN has performed better with a 55.33% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.
FID has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.65% for PATN.
FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.65% for PATN.
PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FID и PATN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор