PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FID с NVOH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FID с NVOH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH).

FID и NVOH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. NVOH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 2 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FID и NVOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FID и NVOH

2026 (YTD)2025
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.64%32.64%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		-24.75%-42.98%

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью -24.75%.

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—

NVOH

1 день
-1.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
-24.75%
6 месяцев
-34.28%
1 год
-46.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI
Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с FDTNVOH с ARMHNVOH с BPHNVOH с VEANVOH с SPDWNVOH с DWXNVOH с KEMX

Сравнение комиссий FID и NVOH

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Доходность на риск

FID vs. NVOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c NVOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDNVOHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

-0.88

+3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

-1.14

+3.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.84

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.89

+3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

-1.51

+13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FID vs. NVOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа NVOH равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и NVOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDNVOHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-0.88

+3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.98

+1.34

Корреляция

Корреляция между FID и NVOH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и NVOH

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности NVOH в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		4.56%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FID и NVOH

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и NVOH.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDNVOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-61.60%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-53.00%

+44.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-60.40%

+54.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-36.02%

+27.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

31.21%

-28.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и NVOH

Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 4.73%, в то время как у Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDNVOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

8.19%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

37.53%

-30.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

52.51%

-39.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

51.04%

-34.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

51.04%

-31.94%