PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICVX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICVX с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FICVX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICVX и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		1.37%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, FICVX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции FICVX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 11.11% против 4.14% соответственно.

FICVX

1 день
-1.71%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.53%
1 год
24.52%
3 года*
11.55%
5 лет*
5.27%
10 лет*
11.11%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с FTCVXFICVX с CCVIX
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий FICVX и LPXZX

FICVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FICVX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICVX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICVXLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.05

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.58

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.11

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

8.95

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICVX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICVX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPXZX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICVX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICVXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.05

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.28

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.05

-0.11

Корреляция

Корреляция между FICVX и LPXZX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICVX и LPXZX

Дивидендная доходность FICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		11.23%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICVX и LPXZX

Максимальная просадка FICVX за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICVX и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICVXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-18.13%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-2.14%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.20%

-9.69%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.06%

-18.13%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-2.14%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-1.50%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.50%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FICVX и LPXZX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICVXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

0.87%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

1.40%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

2.23%

+13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

2.68%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

3.77%

+9.73%