PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICVX с JPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICVX с JPDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX).

FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. JPDIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FICVX и JPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICVX и JPDIX

2026 (YTD)2025202420232022
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		1.37%18.28%8.11%11.39%-12.37%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		-1.64%8.64%10.59%7.02%-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, FICVX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у JPDIX с доходностью -1.64%.

FICVX

1 день
-1.71%
1 месяц
-5.61%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.53%
1 год
24.52%
3 года*
11.55%
5 лет*
5.27%
10 лет*
11.11%

JPDIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.11%
1 год
5.53%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с FTCVXFICVX с CCVIX
Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с DPIIXJPDIX с LDPJPDIX с HPSJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с CPXIX

Сравнение комиссий FICVX и JPDIX

FICVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JPDIX в 0.59%.

FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

FICVX vs. JPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICVX c JPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICVXJPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.77

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.41

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.75

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

7.51

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICVX vs. JPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICVX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPDIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICVX и JPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICVXJPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.73

+0.22

Корреляция

Корреляция между FICVX и JPDIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICVX и JPDIX

Дивидендная доходность FICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности JPDIX в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		11.23%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.25%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICVX и JPDIX

Максимальная просадка FICVX за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICVX и JPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICVXJPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-14.56%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-3.32%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-2.92%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.60%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.77%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FICVX и JPDIX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICVXJPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

1.17%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

2.03%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

3.35%

+12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

5.23%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

5.23%

+8.27%