Сравнение FICS с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
FICS и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FICS и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -2.19% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.40% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.40%.
FICS
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и IDV
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
FICS vs. IDV — Ранг доходности на риск
FICS
IDV
Сравнение FICS c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.88 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.58 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.59 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 4.08 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 18.18 | -15.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.88 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.83 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FICS и IDV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и IDV
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности IDV в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.02% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.61% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и IDV
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -70.14% | +40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.76% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -29.19% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -4.55% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -15.53% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.41% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и IDV
Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 5.96%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.94% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 9.93% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 15.62% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 15.48% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.97% | -1.08% |