Сравнение FICS с FPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA).
FICS и FPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FICS и FPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и FPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -0.88% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FPA с доходностью 18.48%.
FICS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и FPA
FICS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FPA в 0.80%.
Доходность на риск
FICS vs. FPA — Ранг доходности на риск
FICS
FPA
Сравнение FICS c FPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | FPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.35 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 3.08 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.07 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 16.17 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.35 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FICS и FPA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и FPA
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FPA в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 1.99% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и FPA
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки FPA в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и FPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -52.91% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -15.37% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -35.36% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -11.73% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -13.60% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.87% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и FPA
Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 5.70%, в то время как у First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | FPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 11.13% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 17.59% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 25.57% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 23.11% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 21.91% | -5.02% |