Сравнение FICO с SLV
FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 26.62% против 13.99% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам FICO и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between FICO and SLV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.10 |
The correlation between FICO and SLV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. SLV — Ранг доходности на риск
FICO
SLV
Сравнение FICO c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.89 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.10 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и SLV
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -76.28% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -45.40% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -45.40% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -45.40% | -15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -45.40% | -15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -41.96% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -44.66% | +26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 20.88% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и SLV
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.33%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 16.34% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 59.10% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 59.82% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 36.46% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 32.00% | +6.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и SLV
Ни FICO, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FICO and SLV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs SLV's -76.28%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор