PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с GSK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с GSK.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and GSK.L (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 4.37%/yr for GSK.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и GSK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FICO торгуется в USD, в то время как GSK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у GSK.L с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции GSK.L по среднегодовой доходности: 26.67% против 4.37% соответственно.

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%

GSK.L

1 день
1.18%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.03%
6 месяцев
8.35%
1 год
31.01%
3 года*
18.95%
5 лет*
5.59%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и GSK.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
GSK.L
GlaxoSmithKline plc		7.03%52.14%-5.11%10.47%-33.85%25.52%-18.33%30.34%12.28%-2.33%

Correlation

The correlation between FICO and GSK.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.19

The correlation between FICO and GSK.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.67B

GSK.L:

£78.95B

EPS

FICO:

$31.51

GSK.L:

£1.42

Коэффициент P/E

FICO:

38.32

GSK.L:

13.61

Коэффициент PEG

FICO:

2.04

GSK.L:

0.30

Коэффициент P/S

FICO:

12.90

GSK.L:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

GSK.L:

£32.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

GSK.L:

£23.84B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

GSK.L:

£11.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

GlaxoSmithKline plc

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с GSK.L:
GSK.L с AZN.LGSK.L с DGE.LGSK.L с TW.LGSK.L с RELXGSK.L с HMWO.LGSK.L с JPMGSK.L с SPY

Доходность на риск

FICO vs. GSK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GSK.L
Ранг доходности на риск GSK.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c GSK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICOGSK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.20

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.84

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.65

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

3.89

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICO vs. GSK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа GSK.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и GSK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICOGSK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.20

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.19

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.15

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FICO и GSK.L

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки GSK.L в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и GSK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOGSK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-51.16%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-18.53%

-33.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-29.30%

-31.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-51.16%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-51.16%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-14.14%

-35.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.02%

-15.96%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.06%

7.88%

+19.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и GSK.L

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK.L) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOGSK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

5.90%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

18.55%

+20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.75%

25.51%

+25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

24.74%

+15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

22.99%

+15.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и GSK.L

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
GSK.L
GlaxoSmithKline plc		3.46%3.51%4.53%3.84%5.30%4.93%5.90%4.45%5.31%5.99%4.88%5.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и GSK.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
691.68M
7.63B
(FICO) Общая выручка
(GSK.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FICO значения в USD, GSK.L значения в GBp

Сравнение рентабельности FICO и GSK.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и GlaxoSmithKline plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
86.8%
75.4%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

GSK.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

GSK.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

GSK.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and GSK.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и GSK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор