Сравнение FICO с ASWC.DE
FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, FICO returned -33.92% vs 19.09% for ASWC.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и ASWC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FICO торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 11.72%.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
ASWC.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FICO и ASWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 46.42% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 11.72% | 56.13% | 31.39% | 16.05% |
Correlation
The correlation between FICO and ASWC.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск
FICO
ASWC.DE
Сравнение FICO c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | ASWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.48 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.59 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и ASWC.DE
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ASWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -12.88% | -66.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -12.88% | -39.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -3.01% | -47.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -2.59% | -15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 5.31% | +22.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и ASWC.DE
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 6.18% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 16.05% | +23.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 20.50% | +30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 19.46% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 19.46% | +18.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и ASWC.DE
Ни FICO, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
FICO and ASWC.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FICO и ASWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор