Сравнение FICGX с OILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).
FICGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 окт. 2000 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FICGX и OILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICGX и OILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICGX Delaware Growth Equity Fund | -3.45% | 20.49% | 23.76% | 28.68% | -24.65% | 5.54% | 28.41% | 24.12% | -3.89% | 32.19% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | -8.52% | 15.97% | 49.90% | 41.16% | -34.69% | 17.88% | 33.81% | 31.34% | -0.80% | 32.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FICGX показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -8.52%. За последние 10 лет акции FICGX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 12.12% против 15.36% соответственно.
FICGX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 12.12%
OILGX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICGX и OILGX
FICGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OILGX в 0.89%.
Доходность на риск
FICGX vs. OILGX — Ранг доходности на риск
FICGX
OILGX
Сравнение FICGX c OILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICGX | OILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.33 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.22 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 4.29 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICGX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FICGX и OILGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICGX и OILGX
Дивидендная доходность FICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности OILGX в 15.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICGX Delaware Growth Equity Fund | 3.94% | 3.80% | 5.28% | 2.75% | 32.39% | 7.63% | 9.65% | 10.92% | 5.77% | 9.05% | 16.01% | 10.46% |
OILGX Optimum Large Cap Growth Fund | 15.36% | 14.05% | 20.62% | 11.50% | 4.95% | 14.42% | 7.72% | 2.98% | 14.76% | 18.13% | 3.68% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок FICGX и OILGX
Максимальная просадка FICGX за все время составила -54.19%, примерно равная максимальной просадке OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICGX и OILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICGX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -54.28% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -15.31% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -39.97% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -39.97% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -11.99% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -8.52% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.37% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICGX и OILGX
Текущая волатильность для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) составляет 6.15%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что FICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICGX | OILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.96% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 13.08% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 22.88% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 23.41% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 22.00% | -1.43% |