PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICGX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICGX с MEIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FICGX (Delaware Growth Equity Fund) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FICGX returned 13.77%/yr vs 13.94%/yr for MEIFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FICGX charges 1.04%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.

Доходность

Сравнение доходности FICGX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICGX показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у MEIFX с доходностью 3.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FICGX имеют среднегодовую доходность 13.77%, а акции MEIFX немного впереди с 13.94%.

FICGX

1 день
0.00%
1 месяц
4.15%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.36%
1 год
29.78%
3 года*
23.63%
5 лет*
7.98%
10 лет*
13.77%

MEIFX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.67%
С начала года
3.82%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.95%
3 года*
11.19%
5 лет*
6.14%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICGX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		11.93%20.49%23.76%28.68%-24.65%5.54%28.41%24.12%-3.89%32.19%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		3.82%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Correlation

The correlation between FICGX and MEIFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2005 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FICGX and MEIFX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth Equity Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с FICGX:
FICGX с QQQFICGX с DEVLXFICGX с DDVIXFICGX с DMTFXFICGX с CXHYXFICGX с WLGAXFICGX с DCCIX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с FNCMXMEIFX с ADXMEIFX с ITHAXMEIFX с USGLXMEIFX с ALARXMEIFX с SEQUXMEIFX с PRGFX

Доходность на риск

FICGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICGX
Ранг доходности на риск FICGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICGXMEIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.84

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.24

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.64

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

5.25

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICGX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICGX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICGX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICGXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.84

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FICGX и MEIFX

Максимальная просадка FICGX за все время составила -54.19%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICGX и MEIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICGXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-54.37%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-4.80%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-19.30%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-23.54%

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-28.67%

-19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.32%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-7.72%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.48%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FICGX и MEIFX

Delaware Growth Equity Fund (FICGX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FICGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICGXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.85%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

6.46%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

9.39%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

15.92%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

17.95%

+2.65%

Сравнение комиссий FICGX и MEIFX

FICGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICGX и MEIFX

Дивидендная доходность FICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности MEIFX в 6.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		3.40%3.80%5.28%2.75%32.39%7.63%9.65%10.92%5.77%9.05%16.01%10.46%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		6.98%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Часто задаваемые вопросы

FICGX and MEIFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICGX has higher volatility (3.29%) compared to MEIFX (2.85%). In terms of maximum drawdown, FICGX dropped -54.19% vs MEIFX's -54.37%.

FICGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICGX и MEIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор